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2021量化周报4.18~4.22日

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市场概述


文华商品下跌0.41%,工业品下跌0.95%,农产品上涨1.40%,有色板块上涨0.83%,钢铁板块下跌2.66%,煤炭板块下跌4.17%,原油板块下跌2.43%,油脂板块上涨0.05%。


02

量化CTA


       上周原油价格回落,布伦特原油价格环比回落4.5%至106美元/桶左右。国内原材料价格有所分化,螺纹钢价格下行0.5%。中游化工品中,尿素和聚乙烯价格环比分别上升0.9%和0.5%,氯化钾价格环比持平。此外,水泥价格环比略微下降0.4%。可能受疫情和俄乌战争影响,上周波罗的海运价环比上行11.5%,但中国出口集装箱价格指数环比下行0.6%。

       工业生产方面,半钢胎企业开工率同比下降5个百分点,重工业生产相对稳健,钢材成交环比上升8.2%。黑色板块方面,低利润对原料需求构成短期压制,压减粗钢产量预期对原料需求构成长期压制。同时澳巴铁矿发运有季节性回升预期、从推演来看到港量将持续恢复,港存基本接近见底;煤焦供应紧张情况也出现缓解预期,成本支撑逻辑出现明显松动。地产需求暂无明显好转,上海疫情尚无明显结束趋势、北京河北疫情再起,终端需求恢复节奏进一步被放缓,弱现实将逐步施压板块重心,黑色板块阶段性负反馈。农产品价格方面,总体农产品价格指数环比下行1.1%,继续受猪肉价格拖累。我们保持谨慎的态度,策略平稳运行。


03

其它信息



       中共中央政治局4月29日召开会议,分析研究当前经济形势和经济工作,审议《国家“十四五”期间人才发展规划》。中共中央总书记习近平主持会议。

财联社记者梳理发现,会议对疫情防控、宏观政策、房地产、平台经济、资本市场等方面作出重要部署,释放重磅信号。



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